4.1 Совместная функция распределения, ... 4 Совместное распределение общих ... 4.3 Независимость случайных величин ...

4.2 Математическое ожидание функции от случайных величин

Следующее утверждение является аналогом Предложения 3.2.

Предложение 4.2 (Без доказательства.)   Пусть -- некоторая функция, зависящая от переменных. Тогда

Математическое ожидание существует тогда и только тогда, когда интеграл сходится абсолютно.

Из Предложения 4.2 вытекает, в частности,

Теперь ясно, как вычислять ковариацию

Упражнение 4.3   Показать, что для абсолютно непрерывных случайных величин верны свойства линейности математического ожидания

и верна формула для дисперсии суммы

 

А.Д. Манита, 2001-2011