Математические методы экономики и естественных наук
А.С. Шамаев, О.С. Розанова
пятн. 16:40, ауд. 16-04

20 марта 2020 г.
Карякин И., Шамаев А. С.
О некоторых применениях теоремы Куна-Такера в финансовой математике
28 февраля 2020 г.
Абросимова С. О.
О нахождении характеристической функции в мультифакторной модели Хестона
28 февраля 2020 г.
Розанова О. С.
Обзор о решении дифференциальных матричных уравнений Риккати
6 декабря 2019 г.
Пятницкий А. Л.
О некоторых задачах, связанных с многофазными средами
29 ноября 2019 г.
Братусь А. С.
О постановке некоторых актуальных задач математической биологии
Краткое содержание:
Рассматривается распределенная математическая модель динамики роста раковых клеток не сосудистой опухоли с учетом концентрации питательных веществ и явления некроза. Другая задача связана с построением распределенной математической модели биологической очистки сточных вод
22 ноября 2019 г.
Турцынский М. К.
О некоторых подклассах решений модели динамики атмосферы (представление кандидатской диссертации)
15 ноября 2019 г.
Шамаев А. С.
Проблемы управления распределенными системами с интегральным запаздыванием
8 ноября 2019 г.
Демидов А. С.
Обратные, некорректные задачи и явные формулы для решений (аннотация)
1 ноября 2019 г.
Розанова О. С.
“Mean-fields games” в приложении к задачам о формировании общественного мнения.
25 октября 2019 г.
Шамаев А. С.
О некоторых задачах экономики, аналогичных задачам квантовой механики
18 октября 2019 г.
Шамаев А. С.
О некоторых задачах экономики, аналогичных задачам квантовой механики
26 апреля 2019 г. Предзащиты дипломных работ:

Успенская О.
Влияние рыночных факторов на цены активов

Конюхов А.
Исследование процессов со скачкообразное диффузией при различных ядрах

Чистяков М.
Исследование возможностей построений точных решений усредненной теории игр
19 апреля 2019 г.
Захаров Г. Д.
Управление портфелем с трансакционными издержками: два возможных подхода
12 апреля 2019 г.
Винонен Н. В.
Исследование положений равновесия в полной модели газовой динамики на вращающейся плоскости при условии однородной деформации
5 апреля 2019 г.
Будет объявлено дополнительно
15 марта 2019 г.
Шамаев А. С.
Постановка некоторых задач финансовой математики
2 марта 2019 г.
Семинар отменяется (встреча кафедры со студентами второго курса)
15 марта 2019 г.
Турцынский М. К.
О решениях с однородной деформациях, допускаемых уравнениями газовой динамики
22 февраля 2019 г.
Розанова О. С.
Уравнения среднего поля (mean field games) и связанные с ними задачи
14 декабря 2018 г.
Богаевский И. А.
МГУ, каф. динамических систем
Фронты стратифицированных лежандровых подмногообразий в задачах дифференциальных уравнений и оптимизации (представление докторской диссертации)
7 декабря 2018 г.
Михеев А. Г.
Опыт управления реальными банковскими активами
30 ноября 2018 г.
Leo Maas
MAU (Institute for Marine and Atmospheric research Utrecht), Utrecht University, the Netherlands
NIOZ (Netherlands Institute for Sea Research), Texel, the Netherlands

Centre-of-mass dynamics of a stratified, rotating ocean and a mechanical model of convection

Abstract

A ‘toy-model’ of the dynamics of a stratified, rotating ocean, forced by differential buoyancy and momentum fluxes is derived in terms of integral moments of the buoyancy and momentum fields. This serves to show the existence of multiple equilibria in the meridional ocean circulation. Applying the model to differential heating in the vertical, it allows for an alternative derivation of Ed Lorenz’s famous 1963 model (L63) of Rayleigh-Benard convection in a 2D box. In fact, the alternative derivation suggests a physical re-interpretation and subsequent simplification of L63. This simplified model is paradoxically even richer than L63, displaying Shilnikov’s phenomenon. These simplified ‘Diffusionless Lorenz Equations’, are in fact so simple that they suggest the construction of an educationally instructive device that mimics both periodic and aperiodic convection purely mechanically
16 ноября 2018 г.
Михеев А. Г.
Методология децентрализованных управлений ресурсом в кредитных организациях. Опыт управления портфелем (продолжение)
9 ноября 2018 г.
Гусева А.
Применение метода Монте-Карло для оценки эффективности алгоритмов управления портфелем ценных бумаг
2 ноября 2018 г.
Михеев А. Г.
Методология децентрализованных управлений ресурсом в кредитных организациях
26 октября 2018 г.
Асташова И. В., Шамаев А. С.
Проблема асимптотики решений линейных ОДУ с полиномиальными коэффициентами, возникающих в задачах инвестирования
19 октября 2018 г.
Сюлинь Сюй
Изучение устойчивости трехмерной модели атмосферы для неаязкого воздуха в предположении квазистатического приближения
12 октября 2018 г.
Турцынский М. Л.
Исследование устойчивости специальных классов решений газовой динамики на вращающейся плоскости
5 октября 2018 г.
Захаров Г. Д.
О задаче составления оптимального портфеля с трансакционными издержками
6 апреля 2018 г.
Розанова О. С.
Уравнения реакции-диффузии, уравнения газовой динамики и “mean field games”: Какая между ними связь?
23 марта 2018 г.
Абдуллаева Э. А.
Моделирование транспортных потоков при помощи законов сохранения
1 марта 2018 г.
Братусь А. С.
Экстремальные задачи в биологии
28 апреля 2017 г.
Смирнова А.
Об одном методе оценки Var-риска инвестиционного портфеля
Окшин А.
Хеджирование на рынке с угрозой краха
21 апреля 2017 г.
Пономарев Д. В. (Ecole Politechnique, Paris)
Обратная задача магнетизма: определение характеристик намагниченности по частичным измерениям магнитного поля вблизи образца
14 апреля 2017 г.
Захаров Г.
Рискочувствительнное управление портфелем на реальных примерах
7 апреля 2017 г.
Бендиткис К.
О методе неполного среднеквадратичного хеджирования
Абель Т.
О свойствах решений уравнения Шоулса-Блэйка для “азиатских” опционов
31 марта 2017 г.
Братусь А. С.
Математические модели популяций с мутацией
24 марта 2017 г.
Асеков А. З.
О математических проблемах, возникающих при управлении инвестиционным портфелем
17 марта 2017 г.
Успенская О., Чистяков М.
О некоторых классах СДУ
3 марта 2017 г.
Черник В. В.
О задачах электродинамики, возникающих в электронном произвдстве
16 декабря 2016 г.
Шамаев А. С.
Постановка некоторых задач финансовой математики и их связь с задачами физики
9 декабря 2016 г.
Успенский А. А. (Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН, г. Екатеринбург)
Конструктивные методы и алгоритмы построения негладких решений дифференциальных игр и задач управления
2 декабря 2016 г.
Туницкий Д. В. (Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва)
О глобальной разрешимости задачи Коши для одномерных квазилинейных волновых уравнений
25 ноября 2016 г.
Фельдман Н.
Об асимптотике на малых временах в некоторых задачах механики сплошной среды
18 ноября 2016 г.
Захаров Г.
Управление портфелем ценных бумаг с ограничениями
11 ноября 2016 г.
Шамаев А. С.
Постановка некоторых задач финансовой математики (продолжение)
28 октября 2016 г.
Шамаев А. С.
О связи задач управления в финансовой математике с задачами теории ядерных реакторов
21 октября 2016 г.
Розанова О. С.
О некоторых задачах управления портфелем ценных бумаг
14 октября 2016 г.
Опритова М. А.
Свойства решений начально-краевых задач для уравнения Кортевега-де Вриза и его обобщений
7 октября 2016 г.
Шамаев А. С.
О некоторых прикладных задачах, исследуемых на кафедре дифференциальных уравнений
30 сентября 2016 г.
Чечкин Г. А.
О задаче Коши для операторов второго порядка с полиномиальными коэффициентами
4 декабря 2015 г.
Петрова О.
Метод интегральных функционалов в приложении к двумерной модели гранулированной среды
27 ноября 2015 г.
Абдуллаева Э.
Математическая модель бега и потенциальные приложения к экономике
20 ноября 2015 г.
Братусь А. С.
О локальном решении репликаторных уравнений
13 ноября 2015 г.
Михеев П. А.
Программные методы расчета и коррекции электромагнитных полей
6 ноября 2015 г.
Розанова О. С.
Некоторые математичесие задачи, возникающие при прокате фильма
30 октября 2015 г.
Бравый Е. И.
Краевые задачи для семейств функционально-дифференциальных уравнений
23 октября 2015 г.
Адмиральский Ю. Б.
Гибридная модель роста раковых клеток
16 октября 2015 г.
Братусь А. С.
Математические задачи, возникающие при лечении онкологических заболеваний
9 октября 2015 г.
Розанова О. С.
Задачи об управлении портфелем в линейной модели рынка
2 октября 2015 г.
Шамаев А. С.
Постановка некоторых задач финансовой математики
3 апреля 2015 г.
Гильманов Г. П.
Сравнительные оценки опционов для различных моделей первичных активов
27 марта 2015 г.
Турцынский М. К.
Об устойчивости вихря в сжимаемой жидкости по отношению к нарушениям симметрии
13 марта 2015 г.
Шамаев А. С.
Об уравнениях «второго порядка» и их приложениях
6 марта 2015 г.
Горбунова Е.
Об интегро-дифференциальных уравнениях, описывающих плотность сложных Пуассоновских процессов
5 декабря 2014 г.
Шамаев А. С.
Математические задачи дистанционного исследования океана
28 ноября 2014 г.
Чечкин А. Г.
О решении задачи Коши с полиномиальными коэффициентами и приложения
21 ноября 2014 г.
Розанова О. С.
О приложении концепции “mean field game” к исследованию параметров рынка
14 ноября 2014 г.
Лобсанова Т. Б.
Оптимальное инвестирование на рынке со скачкообразной диффузией
7 ноября 2014 г.
Ямскова В.
Об одном методе расчета Var-риска для модели управляемого портфеля в модели Белецкого-Плиски
24 октября 2014 г.
Розанова О. С.
О концепции “mean field game” в экономике
17 октября 2014 г.
Шамаев А. С.
Некоторые задачи теории опционов
10 октября 2014 г.
Турцынский М. К.
Об уравнениях Риккати, возникающих при исследовании моделей сплошных сред
3 октября 2014 г.
Розанова О. С.
О решении интегро-дифференциального уравнения Фоккера-Планка
28 марта 2014 г.
Калитин Б. С. (Минск)
Математическое моделирование динамики конкурентного рынка
14 февраля 2014 г.
Генкин М. В. (Уралхим)
Самоорганизация активной зоны в двухфазной жидкометаллической системе
6 декабря 2013 г.
Быковникова Т. А.
Матричное уравнение Риккати: приложения к случаю уравнений газовой динамики
29 ноября 2013 г.
Шамаев А. С.
Некоторые математические задачи, связанные с теорией опционов
22 ноября 2013 г.
Чечкин А. Г.
Явные решения уравнений параболического тина с линейно-квадратичными коэффициентами и их приложения
15 ноября 2013 г.
Асеков А.
Об одном методе расчета вероятностных характеристик управляемого инвестиционного портфеля
8 ноября 2013 г.
Михеев А. Г.
Некоторые математические задачи в теории бизнес-процессов, исполняемой в компьютерной среде
1 ноября 2013 г.
Радонец А.
О моделях кризисного хеджирования
25 октября 2013 г.
Турцынский М.
Об одной системе ОДУ, возникающей при исследовании динамики вихря
18 октября 2013 г.
Ледовских А.
О моделях неполного хеджирования
4 октября 2013 г.
Гилимьянова Ю., Горбунова Ю. Е.
Модификация модели Блэка-Шоулса для случая диффузионных процессов
27 сентября 2013 г.
Подопрелов М.
Модель Блэка-Шоулса со случайной волатильностью
5 апреля 2013 г.
Братусь А. С.
Математические модели эволюции и репликаторные системы
29 марта 2013 г.
Белопольская Я. И.
Вероятностные представления решений квазилинейных параболических систем возникающих в биологических и химических моделях
22 марта 2013 г.
Хасанов Т.
Об уравнении Хопфа с источником
15 марта 2013 г.
Денисов В. Н.
Асимптотическое поведение решений задачи Коши для параболического уравнения с младшими членами
7 декабря 2012 г.
Тигран Нагапетян (Берлин)
Многоуровневые методы Монте Карло в задачах оценки функций распределений

Abstract

The multi-level Monte Carlo approach is a powerful variance reduction technique, which is applied, in particular, in the context of SDEs. While the standard task is to compute the expectation of a real-valued functional, we discuss how to approximate a CDF and PDF on a compact interval. We establish upper bounds for the error of suitable multi-level algorithms. Moreover, we obtain strong convergence rates for approximation of exit times from domains with and without reflecting boundaries.

Joint work with
Mike Giles (Oxford Univ.),
Klaus Ritter (TU Kaiserslautern)
16 ноября 2012 г.
Агеенко К., Криворученко Н.
Автомодельные решения уравнения Фоккера-Планка
9 ноября 2012 г.
Биткин И.
Об одном численном методе решения дифференциальных уравнений параболического типа с полиномиальными коэффициентами
2 ноября 2012 г.
Павлович Е. Н.
Устойчивость и предельное поведение открытых репликаторных систем
26 октября 2012 г.
Саакян Д. Б.
Теория мультифракталов: некоторые точные результаты
6 апреля 2012 г.
Артамонов Н. В. (МГИМО)
Об основах эконометрики
16 марта 2012 г.
Батаев Е.
Численный метод для оценки стоимости американских опционов и его приложения
2 марта 2012 г.
Денисов В. Н.
Коэффициентное условие стабилизации для задачи Коши для параболического уравнения с младшими членами
24 февраля 2012 г.
Собрание участников, обсуждение плана работы и постановка новых задач
9 декабря 2011 г.
Михеев А.
Использование математического понятия "бинарное отношение" при инициализации ролей в компьютерных системах управления бизнес-процессами и административными регламентами
2 декабря 2011 г.
Овсиевич А. И.
Фильтр Калмана и квантование
25 ноября 2011 г.
Свищева Инна
О неоднородном уравнении Бюргерса
18 ноября 2011 г.
Казейкина Анна (МФТИ)
Асимптотическое при больших временах поведение решений некоторых аналогов уравнения Кортевега-де Вриза
28 октября 2011 г.
Гаухар Камбарбаева
О стратегиях инвестирования в линейной модели рынка
21 октября 2011 г.
Тимур Хасанов
Асимптотика решений одномерных законов сохранения при различных функциях потока
20 октября 2011 г., 18:30, ауд.14-08 (ВНИМАНИЕ! Заседание перенесено с пятницы на четверг)
член.-корр. РАН И.Г. Поспелов
Моделирование российской экономики в условиях кризиса

Доклад представляет результаты работы отдела Математического моделирования экономических систем Вычислительного центра РАН по моделированию развития Российской экономики в период 2004-2010гг. В докладе кратко обсуждаются специфические проблемы моделирования экономики и используемые в настоящее время в мире подходы к их решению. Описывается нетривиальная как с содержательной, так и с математической точки зрения структура предлагаемой модели, а также способы и результаты ее исследования. Будут приведены результаты модельных расчетов, которые показывают, что модель межвременного равновесия вполне способна воспроизводить динамику экономики в период кризиса. Доклад может служить вводной лекцией к курсу, который автор будет читать на мехмате МГУ в весеннем семестре.
14 октября 2011 г.
Татьяна Лобсанова
О двух подходах к задаче фильтрации сигнала
7 октября 2011 г.
Элина Галеева
Вычисление VaR-риска в модели активов Белецкого и Плиски
30 сентября 2011 г.
Давид Саакян (Academia Sinica, Taiwan)
Точное решение одной математической модели рынков, роль деривативов и предсказание кризисов