Дополнительные главы случайных процессов

Обязательный спецкурс для студентов четвертого курса нашей кафедры.
Читается в течении года, лекторы Валерий Иванович Афанасьев и Борис Маркович Гуревич

В первой половине курса освещаются основные положения теории случайных процессов: распределение случайных элементов, их сходимость по распределению, результаты о сходимости случайных процессов к винеровскому и пуассоновскому процессам. 

Во второй половине курса освещаются теория мартингалов, стохастическое интегрирование и стохастические дифференциальные уравнения, а также другие разделы теории случайных процессов, не освещающиеся в общем курсе.

Программу и материалы курса можно найти в разделе Учебные материалы

Additional information