УДК 519.21
Максимизация логарифмической полезности в экспоненциальной модели Леви / М. Ю. Иванов. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2014. № 6. С. 16-19.
В статье исследуются задачи максимизации логарифмической полезности и поиска эталонного портфеля в экспоненциальной модели Леви в терминах триплета Леви-Хинчина.
Ключевые слова: эквивалентная мартингальная мера, эквивалентная σ-мартингальная плотность, эталонный портфель, логарифмическая полезность, экспоненциальная модель Леви.
Илл. Библиогр.
