УДК 519.21
Оптимизация дивидендной стратегии страховой компании, продолжающей работу после разорения / Н. В. Карапетян // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2012. № 2. С. 55-57.
В статье рассмотрена модель работы страховой компании, в которой акционеры покрывают убытки при разорении и компания продолжает работу с новым начальным капиталом. Для случаев дискретного и непрерывного времени доказано существование стратегий, оптимизирующих дивиденды и доход акционеров, т.е. разницу между дивидендами и убытками.
Ключевые слова: дисконтированные дивиденды, доход, барьерные стратегии.
Библиогр. 5.
