УДК 519.233.3, 519.246.8
Робастность GM-тестов в авторегрессии против выбросов / Д. М. Есаулов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2012. № 2. С. 48-51.
В статье рассматриваются свойства GM-оценок и GM-тестов для проверки линейных гипотез в AR(p)-модели в случае, когда наблюдения содержат грубые ошибки (выбросы). В частности, найдено предельное распределение тестовых статистик, что позволяет установить робастность GM-тестов. Рассматривается схема с аддитивными одиночными выбросами интенсивности O(n-1/2), n — объем данных.
Ключевые слова: робастность, проверка гипотез, авторегрессия, GM-оценки, GM-тесты.
Библиогр. 8.
