|
УДК 51--77 О построении арбитражной хеджирующей стратегии на рынке с активами, зависящими от одинакового случайного фактора / М. А. Мартынов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2010. № 6. С. 18-24. Предъявляется явная хеджирующая стратегия, позволяющая доказать арбитражность рынка с наличием по крайней мере двух активов, зависящих от одинакового случайного фактора. Ключевые слова: контрастная структура типа ступеньки, полулинейное параболическое уравнение, арбитраж, опцион, хеджирующая стратегия. Илл. 2. Библиогр. 7.
 
|