|
УДК 519.233.2, 519.246.8 Двухшаговые оценки типа минимального расстояния для параметров модели ARMA(1,1) / И. Г. Эрлих // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2010. № 6. С. 48-50. Строятся новые оценки минимального расстояния с помощью предварительной оценки. Доказывается асимптотическая гауссовость построенной оценки с использованием равномерного линейного разложения случайно взвешенного остаточного эмпирического процесса в нестандартной окрестности истинного значения параметра. Также обсуждается вопрос асимптотической эффективности построенной оценки. Ключевые слова: модель ARMA, оценки минимального расстояния, эмпирический процесс, равномерное линейное разложение. Библиогр. 8.
 
|