УДК 51-77
О некоторых явных формулах для вычисления условных математических ожиданий случайных величин и их применениях / Г. С. Камбарбаева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2010. № 5. С. 10-15.
Для пары линейных стохастических дифференциальных уравнений, описывающих поведение двух случайных величин, решается задача нахождения среднего одной из них при фиксированном значении второй. Приводятся примеры задач из области финансовой математики, в которых используются полученные формулы.
Ключевые слова: стохастические дифференциальные уравнения, среднее значение, уравнение Фоккера-Планка, точное решение, применения в финансовой математике.
Библиогр. 8.
