УДК 519.21
Верхние и нижние оценки дивидендов в дискретной модели / Д. А. Ярцева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2009. № 5. С. 60-62.
Для дискретной модели капитала страховой компании, использующей барьерную стратегию, изучены свойства математического ожидания дисконтированных дивидендов, полученных до разорения. В предположении, что в случае разорения компании акционеры покрывают убытки и поднимают капитал до некоторого уровня, давая возможность продолжить работу, исследуется дисконтированная прибыль. Получены верхние и нижние оценки как дивидендов, так и прибыли.
Ключевые слова: дисконтированные дивиденды, дискретная модель, верхние и нижние границы.
Библиогр. 4.
