1.Задача оценивания. Статический случай.(2 часа)
Решение переопределенной системы линейных уравнений. Метод наименьших квадратов. Сингулярные числа как меры оцениваемости.
2.Задача оценивания. Динамический случай.(2 часа)
Задача оценивания вектора состояния линейной динамической системы при помощи линейных измерений.. Анализ наблюдаемости задачи. Асимптотичес кие алгоритмы оценивания. Мера наблюдаемости.
3.Элементы теории случайных процессов.(4 часа)
Основные сведения из теории вероятности. Случайные процессы и их характеристики.. Процессы с ортогональными приращениями. Белый шум. Стохастические модели состояния динамических систем. Корреляционная функция, спектральная плотность. Формирующие уравнения. Дискретизация непрерывных случайных процессов.
4.Задача калмановского оценивания и сглаживания.(4 часа)
Постановка задачи оптимальной калмановской фильтрации. Дискретный случай. Метод корня фильтра Калмана. Численная реализация для треугольной формы. Задача сглаживания. Алгоритм оптимального сглаживания на фиксированном интервале: прямой и обратный фльтры. Алгоритм оптимального сглаживания в фиксированной точке.
5.Стохастическая мера оцениваемости.(2 часа)
Стохастическая мера оцениваемости. Редукция задач оценивания.