Резюме. В последнее время случайные процессы с пуассоновскими скачками часто используются в страховании и финансах. В приложениях важно уметь оценивать некоторые функционалы интегрального типа по отношению к мерам Леви. В докладе предлагается непараметрическая оценка таких функционалов, основанная как на непрепывных, так и на дискретных наблюдениях. При наличии времени будет также сказано о приложении оценок вероятностей разорения для риск процессов.

Резюме. Представлены некоторые асимптотические результаты в отношении оптимального параметрического вывода для моделей Леви без гауссовской компоненты. Схема наблюдения основана на высокой частотности данных. В таких случаях могут иметь место различные оптимальные скаорости сходимости в зависимости от структуры конкретной модели. Наряду с результатами моделирования приводятся примеры.