13 сентября - А.Н. Ширяев. О принципе дуальностив теории расчетов финансовых опционов.

Резюме.
Принцип дуальности, излагаемый в докладе, устанавливает, что расчет справедливой цены опциона покупателя (call-option) в семимартингальной модели цен акций S=e^H (по отношению к мере P) эквивалентен расчету справедливой цены опциона продавца (put option) в модели S'=e^H'(по отношению к дуальной мере P'). Значительная часть изложения будет связана с отысканием триплета характеристики T'(H'|P')=(B',C',\nu') по триплету T(H|P)=(B,C,\nu), по средством которых находятся справедливые цены.

Координатором Большого кафедрального семинара на осенний семестр 2006 года назначена профессор Афанасьева Лариса Григорьевна.