22 марта - A.C.  Черный (МГУ, Москва). Когерентные меры риска и их применения в финансовой математике.

Резюме.
Теория когерентных мер риска --- одно из самых активно развивающихся и важных направлений современной финансовой математики (само это понятие было введено в 1997 году). С математической точки зрения эта теория опирается на теорию вероятностей, функциональный анализ и выпуклый анализ. В докладе будет дано введение в эту теорию и рассказано о ее применениях к базовым задачам финансовой математики, таким как нахождение цены и оптимизация.

Координатором Большого кафедрального семинара на весенний семестр 2006 года назначен доцент Черный Александр Семенович.