ИНФОРМАЦИЯ О БОЛЬШОМ СЕМИНАРЕ
КАФЕДРЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
(руководитель - член-корр. РАН, профессор А.Н. Ширяев)

Программа на ноябрь 2005 г.

2 ноября - A.A.  Гущин. О задаче максимизации полезности.

Резюме.
Общие результаты в задаче максимизации полезности были получены в работах Kramkov and Schachermayer (1999, 2003) и Schachermayer (2001). Аналогичные результаты в более общей задачи максимизации робастной полезности были недавно получены в работах Gundel (2005), Schied and Wu (2005)и Follmer and Gundel (2005). В докладе будет предложен новый подход к решению этих задач, основанный на использовании выпуклого анализа.

Координатор Большого кафедрального семинара на осенний семестр 2005 года - доцент Яровая Елена Борисовна.

Ученый секретарь Большого кафедрального семинара на осенний семестр 2005 года - Медведев Илья Николаевич (e-mail: medvedev@mech.math.msu.su).