11 мая -  В.И. Сердобольский (Москва, МИЭМ). Многопараметрические методы статистики.

Резюме.
Развита математическая теория явлений, возникающих при статистическом анализе с большим числом неизвестных параметров, которое соизмеримо с объемами выборок. Установлена сходимость спектральных функций выборочных ковариационных матриц в асимптотике Колмогорова и доказано, что их предельные выражения определяются только первыми двумя моментами переменных. Доказано, что функционалы качества многомерных статистических процедур обладают убывающей дисперсией и оказываются приближенно независимыми от распределений. Это позволяет развить независимые от распределений регулярные методы построения асимптотически неулучшаемых многомерных статистических процедур.

Координатором Большого кафедрального семинара на весенний семестр 2005 года назначен доцент Манита Анатолий Дмитриевич.