ИНФОРМАЦИЯ О БОЛЬШОМ СЕМИНАРЕ

КАФЕДРЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

(руководитель – член-корр. РАН, профессор А.Н. Ширяев)

Программа на март 2004 г.

24 марта – C.В. Пастухов.

О некоторых вероятностно-статистических методах

в техническом анализе финансовой математики.

Резюме.

Дается математическое обоснование некоторых методов технического анализа. В частности, исследуются так называемые Каги и Ренко построения, применявшиеся в XIX веке на японских финансовых рынках. Данные построения, тесно связанные с кусочно-монотонными приближениями, лежат в основе вводимых понятий H-волатильности и H-инверсии.

Координатором Большого кафедрального семинара на весенний семестр 2004 года назначен доцент Пирогов Сергей Анатольевич.

Ученым секретарем Большого кафедрального семинара на весенний семестр 2004 года назначен Селиванов Андрей Валерьевич (e-mail: a_seliv@mech.math.