Материалы
Анализ временных рядов
- Подробности
- Родительская категория: Спецкурсы и спецсеминары
Спецкурс для студентов 3-6 курсов, аспирантов
Спецкурс по выбору кафедры, читается в течении полугода, лектор Михаил Васильевич Козлов.
В 2020 году курс читается дистанционно, слушатели должны просмотреть видеозаписи лекций.
В курсе даются теоретические основы анализа временных рядов. Излагается задача линейного прогнозирования стационарных в широком смысле рядов. Выводится спектральное разложение, описывается прохождение стационарных процессов через линейный фильтр. Излагается классическая теория линейной регрессии. Для смешанной гауссовской модели авторегрессии строятся оценки максимального правдоподобия.